Impedir descargas desde Internet

Yurguen y perdona por haber tardado en responder :).
Respecto a tu pregunta supongo que no existe un servidor ISA Server en la red, por lo que habría que tocar cierta clave del registro de Windows y además habría que modificarla iniciando sesión con cada usuario al que se le quiere restringir las descargas. Tendría que navegar hasta la clave de registro HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones/3/1803, modificando el valor actual (estará a 0) por un 3. Cuando el usuario intente hace una descarga se le mostrará un mensaje de error indicándole que no es posible por la política de seguridad.

Esta solución te podría valer pero tendrías que repetirla por cada usuario y cuenta que tenga cada máquina XP
Abres el editor del registro (Inicio->Ejecutar->Regedit)
Buscas la entrada HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Settings/Zones
En esta entrada, la que nos interesa es la nº 3. Busca a la derecha una que pone 1803. Al darle doble click sale una ventana que pone 0. Cámbialo por un 3 y acepta. Cierra el registro. En esta máquina y con este usuario, cuando intente descargar un archivo, le saldrá un mensaje de aviso de que la seguridad no le autoriza a descargar ese archivo.
Si necesitas descargar, vuelve a este registro y cambia el 3 por un 0.

D.F.
Mira., si tiene Xp., solo deja la cuenta cómo invitado es simnple., ya que tiene todo instalado, todas las herramientas con las que pueda trabajar., no podrá instalar nada., ni guardar., etc., etc., si le dejas la cuenta de invitado.
Para que necesitaría la cuenta de administrador...