Anónimo
Serie de tiempo
Hola, favor me puedes ayudar con lo sigte, es sobre diferenciar una serie pero que la diferenciación sea fracionaria, por ejemplo, si tengo logaritmos de precios, 1000 datos, y los diferencio una vez obtengo la variación porcentual, pero si los quiero diferenciar 0.3, o sea, arima(1, 0.3, 0) por ej., ¿cómo se hace?
Gracia por tu tiempo. Saludos
Gracia por tu tiempo. Saludos
1 respuesta
Respuesta de Fran José García
1
Creo que debes estudiarte mejor tus apuntes, ¿por qué quieres hacer una diferenciación de ese orden?
Diferenciar la serie significa
hacer x(k + d) - x(k)
o x(k)-x(k-d)
Como prefieras
Donde "d" indica el orden de diferenciación es decir la distancia que separa cada unidad
pero el problema es que $d$ es un entero, por lo tanto no vas a poder hacer la diferencia de = 0.3
porque si haces
x(2) - x(1)
Tiene sentido
pero x(2) - x(0.3)
¿Qué dato es x(0.3)? Tu tiempo es diescreto por tanto los retardos también.
Diferenciar la serie significa
hacer x(k + d) - x(k)
o x(k)-x(k-d)
Como prefieras
Donde "d" indica el orden de diferenciación es decir la distancia que separa cada unidad
pero el problema es que $d$ es un entero, por lo tanto no vas a poder hacer la diferencia de = 0.3
porque si haces
x(2) - x(1)
Tiene sentido
pero x(2) - x(0.3)
¿Qué dato es x(0.3)? Tu tiempo es diescreto por tanto los retardos también.
Hola gracias por la respuesta, ya estudié mis apuntes. Tengo claro el tema de la diferenciación y que debe ser un entero, claro que esto aplica para ARIMA, lo que te pregunto es por modelos de memoria de largo plazo y en este caso el "d" ya no es entero, sino que entre 0 y 0.5. saludos
Me ha costado pero he encontrado un artículo donde lo explique, te hago referencia a un artículo por que aquí no se pueden escribir fórmulas.
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2006/iees03j3290806.pdf
Espero que no quieras hacerlo a mano, ya que vas a tener que manejar muchas funciones gamma para desarrollo en serie del operador de integración.
Aquí te dejo otro que también comenta algo
http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/iiieea/autores/P/260.pdf
http://www.est.uc3m.es/ortega/pdf/Texto1042A.pdf
El motivo del uso de la función gamma es porque es la generalización del factorial de un número, es decir, para el factorial el número tiene que ser entero en este caso como ya no lo es pues se utiliza la función gamma.
Cualquier duda me lo dices.
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2006/iees03j3290806.pdf
Espero que no quieras hacerlo a mano, ya que vas a tener que manejar muchas funciones gamma para desarrollo en serie del operador de integración.
Aquí te dejo otro que también comenta algo
http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/iiieea/autores/P/260.pdf
http://www.est.uc3m.es/ortega/pdf/Texto1042A.pdf
El motivo del uso de la función gamma es porque es la generalización del factorial de un número, es decir, para el factorial el número tiene que ser entero en este caso como ya no lo es pues se utiliza la función gamma.
Cualquier duda me lo dices.