Relámpagos

Estadísticamente es mucho más improbable que caiga un rayo en el mar (cerca de la costa) que en tierra. El voltaje mínimo para que se produzca el rayo es mucho mayor sobre una capa grande de agua (mar o lago) que sobre tierra.
Además la superficie de captura de un rayo es proporcional a la altura que se sobresale del agua. En el caso de una persona que se esté bañando es muy pequeña (no llega a 1 metro cuadrado alrededor suyo) por lo que es aún menos probable que se capture un rayo.
En tercer lugar, aunque el agua salada transmite la corriente eléctrica, eso solo ocurre cuando los dos polos de la corriente están dentro del agua (cuando se cae un aparato eléctrico dentro de un recipiente con agua por ejemplo). En el caso de la caída de un rayo en el mar, el mar es un polo eléctrico y el otro es la nube por lo que no se produce ningún tipo de transmisión del electricidad debido a la caída de un rayo sobre el mar.
En resumen, que si te estás bañando en medio de una tormenta lo más probable es que no te pase nada.