Consulta de Unión

En principio no se puede de una forma directa, pero puedes poner en la consulta el valor del nombre de la tabla, es decir si tienes una consulta del tipo:
SELECT Tabla1.Campo1, Tabla1.Campo2
FROM Tabla1
Union
SELECT Tabla2.Campo1, Tabla2.Campo2
FROM Tabla2
Puedes hacer
SELECT 'Tabla1' AS Tabla, Tabla1.Campo1, Tabla1.Campo2
FROM Tabla1
UNION
SELECT 'Tabla2' AS Tabla, Tabla2.Campo1, Tabla2.Campo2
FROM Tabla2
De esta forma, aunque poco elegante, tienes la tabla a la que pertenece cada registro...