¿Cómo mostrar un mensaje al realizar una consulta en la base de datos que no devuelve ningún valor?

No especificas mucho la pregunta por lo que no estoy seguro de si te valdrá mi respuesta.
En una consulta con criterios si no existe ningún registro que los cumpla siempre se presentará una linea 'vacía'. Este comportamiento es un estándar y no podemos modificarlo. Si estamos usado un formulario basado en una consulta a la que le pasamos de cualquier modo unos criterios, si poodemos antes de presentar en pantalla los resultados de la consulta, ejecutarla en código y dependiendo de los resultados de la misma presentar un mensaje o cualquier otra cosa (cerrar el formulario, borrar los valores de criterio empleados y enviar el enfoque nuevamente a ellos, abrir otro formulario...). Para ello usaremos los recordsets en el código y vernos los resultados que obtienen (un recorset no es más que una consulta ejecutada desde código).
Se que la respuesta es muy genérica, pero no puedo ayudarte más con los datos que aportas. Si necesitas ayuda con el código o es otro el problema que tienees házmelo saber.
Cordiales saludos.

@angelnavales.. que tal como estas haber si puedo explicarte un poco más ... tengo un formulario en el cual selecciono un cliente, al perder el enfoque este campo existe un sub formulario que realiza una consulta teniendo en cuenta ese campo y un numero de código especifico, pero como le comente muchas veces ese formulario la consulta puede ser vacía... sin resultados .

Me gustaría saber como decirle en código

*Si el sub formulario al realizar su consulta no tiene resultados .. entoonces ...

El formulario principal no busque nada en ese sub formulario y simplemente trabaje con su info