Como grabar los juegos PS2

Hola, bajé unos juegos por bittorrent, y me aparecen muchos archivos con números 001, 002, 003..., ya me informé que los tengo que abrir con winrar OK!, pero quiero saber si los extraigo todos (001, 002, 003...) ¿En una misma carpeta o por separado y luego que es lo que tengo que hacer para grabarlos en un dvd? Gracias!