Colocar modelos en una escena

Los puedes guardar donde quieras. Si tienes una escena ya creada y quieres meter un objeto creado en max (unicamente en max) vas al primer panel de arriba de todo y clicas Merge (si lo tienes en ingles) y luego seleccionas tu archivo. En tu caso como es en autocad vas al mismo panel y escoges importar o import.
Que vaya bien.

Solo tienes que guardarlos en una carpeta de tu disco duro (tu organización depende de ti) y luego tienes que importarlos desde el max, ten en cuenta las unidades, (suelen estar en pulgadas) y si, los dwg también valen, siempre que sean 3d, claro.

Valer valen cualquier archivo de AutoCAD, ya sea DWG o DXF, pero, si la versión de AutoCAD, es posterior a la que tengas de Max, entonces Max no podrá abrirlos.
Para abrirlos, inicias Max, y te vas a Archivo/Importar si tu versión es en inglés: File/Import, esto siempre que se traten de archivos nativos de AutoCAD, sin son de otro tipo, por ejemplo 3ds, obj, etc, tendrás que ver si Max los admite, los 3ds, son estándares, podrás abrirlos con cualquier versión de Max e incluso en cualquier otra aplicación 3D como Maya, Rhinoceros, XSI, etc, para abrirlos, incias Max, y te vas a Archivo/Fusionar, en inglés: File/Merge.
Mi consejo, es que utilices la tecnología I-Drop, tendrás que bajarte un plugin para Internet Explorer, no sé si hay versión para Mozilla, creo que para Opera no la hay, pero con Internet Explorer, te bajas dicho plugin y cuando entres en una web con objetos 3D listos para compartir con tecnología I-Drop, solo tendrás que picar y arrastras a tu ventana de Max, así de fácil.