Crear aire

Como estás, mira, el aire y todo tipo de partículas como sistemas de agua y demás que se quiera hacer se puede hacer con plugines o no, depende de uno, bueno, en plugines hay el real flow que te simula agua y flujos de agua,
pero como normalmente no tenemos esos plugines, entonces te daré la solución vía partículas del MAX
Teniendo un objeto emisor, crea un Parray, y asigna el objeto emisor de partículas
luego, para que el aire vaya al lado que quieres, asígnales un efecto especial, en éste caso el de gravity, y lo enlazas con el sistema de partículas.
Controla las partículas de aire (velocidad, cantidad, etc.)
para lo de los materiales, lo que te faltó es la opacidad (Opacity), lo que tienes que hacer es tener en opacity un material igual con ruido (noise) pero en blanco y negro, con el opacity logras que todo lo que sea negro no se verá en la animación o el render y todo lo que sea blanco si se verá, ésto te sirve para que el humo o aire que piensa hacer sea vea irregular...
En la ayuda del 3d max hay un tutorial para la estela de un cigarillo, dale una mirada yo pienso que te puede servir...

La verdad no se como funcionan los filtros de aire, ni como se ven (digo, supongo que el aire es transparente) pero creo entender que tu deseas un aspecto como de humo. Para esto tienes varias opciones:
La primera es utilizar un emisor de particulas y asignarle un material semitrasnparente y animarlo de manera que simule humo. Esta seria la mas facil, hay un tutorial sobre un efecto parecido en este link http://3dyanimacion.com/tutoriales/tutoriales.cfm?estado=categoria&titulo=Tutoriales%20de%203DS%20Max&codigo=3
La segunda es utilizar un plugin externo, para el max hay 2 que te pueden venir muy bien, el primero es afterburn, el cual sirve para generar todo tipo de humo que le llaman pyroclastic, por ejemplo cuando hace una erupción un volcán, o cuando se incendia un objeto de gran magnitud como un avión.
El segundo se llam FumeFX y es muy similar al afterburn, pero este esta más enfocado a crear fuego, sin embargo tiene opciones para crear algo de humo pero a diferencia del afterburn, este es como para objetos más pequeños por ejemplo, un cigarillo, una fogata etc. El único inconveniente de este ultimo es que necesitas adquirir el software, y una licencia para poder utilizarlo... ademas debes de aprenderlo a usar para obtener el efecto deseado.
Cualquier cosa, me preguntas de nuevo, si no