Iconos Gifs

Como hago un icono gif, ya que encontré unos cuantos pero al colocarlos como incono de una usb la imagen se queda inmóvil, probé con un programa creador pero me pedía conexión a internet. Así que necesito ayuda, no se como le hacen a los de los discos de los videojuegos ya que he visto unos iconos que se mueven a otra cosa estas imágenes son gif o son otro tipo de imagen.
Por ultimo agradezco desde ya tus consejos y aportes.