Como grabar sonidos de Internet

Hola me llamo Juan José y tengo una duda, lo que sucede es que quiero grabar una sonido de una estación de radio por Internet y no he podido. Estuve buscando y me encontré con un programita que se llama Stepvoice recorder, empecé a utilizarlo y todo parecía ir bien, pero cuando intente escuchar la grabación no había grabado nada, pero si corrían los segundos como si en verdad hubiera grabado. Bueno es todo y muchas gracias por la atención prestada.