De nuevo pichiki.
Como dice un conocido, los misterios del windows son insondables...
Si el archivo ha terminado de bajarse, debería estar en la carpeta de almacén del edonkey. Si no aparece es que o bien no se bajó correctamente o lo hizo a otra carpeta.
Para ver si está en el disco duro haz una búsqueda con el nombre del archivo. Para ello pulsa la tecla windows+F para abrir el cuadro de búsqueda. En el cuadro "nombre" pon el del archivo que vas a buscar. En principio no pongas la extensión por si acaso no es la que se presuponía (o sea, si el archivo era photoshop.rar pon sólo photoshop). Haz la búsqueda en todos los discos duros y/o particiones que tengas, incluyendo los archivos y carpetas ocultas.
Si así no localizas el archivo es más que probable que no esté en el disco. Lo único que puedes hacer es intentar bajarlo de nuevo o mirar a ver si desde el propio edonkey te indica dónde puede estar.
Sólo una cosa más. En ninguna de tus dos anteriores preguntas comentabas tu sistema operativo, pero si tienes XP existe otra posibilidad.
Si al bajarte el archivo hubo algún reinicio y el sistema volvió a un punto de restauración anterior es posible que el archivo haya sido eliminado por el sistema (no es algo muy común, pero no sería la primera vez que pasa.) Los puntos de restauración son reversibles, así que puedes ver si fue eso.
Sobre lo del firewall, (claro que puede preguntar usted todo lo que quiera, faltaría más) existen varias alternativas gratuitas que puedes bajarte de la red. Entre ellas destacan las siguientes:
Zonealarm (recomendado por la asociación de internautas www.internautas.org. Es recomendable ver su sección Seguridad), Outpost, Sygate Personal Firewall, Tiny Personal Firewall, Kerio Personal Firewall. Puedes encontrarlos todos en esta dirección:
http://www.softonic.com/index.phtml?modo=2&n_id_plat=1&n_id=1367&sort=1&licen=free(Perdona que no te contestara antes, pero ayer el servidor no me dejaba entrar.)