Reproducir video durante la descarga

En un principio, al pinchar enlaces que corresponden a archivos mpg en una página web que visito frecuentemente se abría el reproductor de windows media y se iba visualizando el clip de video mientras se descargaba el mismo. Ahora, después de cargar un nuevo reproductor (que se quedó como reproductor por defecto) y posteriormente quitarlo (prefería el wmp), cuando pincho en estos enlaces primero descarga todo el fichero mpg y luego lo reproduce, con la consiguiente pérdida de tiempo. ¿Cómo puedo volver a la situación inicial?
Saludos y gracias por anticipado.