Configuración conexión con BD

Hola, te agradezco de antemano cualquier colaboración que puedas aportar para dar respuesta a la siguiente pregunta.
Antes de nada indicarte que soy un poco "novato" en la materia y me surgen muchas dudas, la primera es la siguiente:
Por el momento he desarrollado una pequeña aplicación con Visual Basic 2008 que realiza varias funciones y ahora quiero darle funcionalidades de bases de datos, para ello he creado una base de datos y de forma "tipada" he arrastrado del diseñador de datos de visual studio al formulario las tablas y me ha creado casi que sin ninguna línea de código todo lo necesario para que funcione, incluido un datagridview, etc.
La cadena de conexión me la ha guardado en la configuración de la aplicación en el setting, con el nombre BaseDatos2ConnectionString y su valor de esta forma:
Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\BD\BaseDatos2.mdf;Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True
Pero yo lo que quisiera es colocar la cadena de conexión en el load del formulario, para ello he creado una variable y le he dado el valor de la cadena de conexión, pero no me funciona.
La base de datos es un archivo con extensión .MDF y la conexión que empleo es para "archivos" de servidor SQL.
Se que me falta algo ahí, pero no doy a pesar que hago numerosas combinaciones.
Otra cosa, me gustaría que no reemplazara la base de datos cada vez que ejecuto la aplicación pulsando F5, para ello me imagino que solo habrá que quitarle el ATTACHDBFILENAME..¿no?
¿Qué significa DAtaDirectory?... ¿Es acaso el directorio de datos donde se encuentra la aplicación?...
La ruta final donde tiene que estar la base de datos es como esta:
\\SERVIDOR\OFICINA\ArchivoBD.mdf
Te agradecería muchísimo que me ayudaras a configurar la cadena de conexión para que conecte la aplicación con esa ruta y esté la cadena de conexión en el load, teniendo en cuenta que ahora todos los controles necesarios apuntan a la cadena de conexión que se encuentra en el setting de la aplicaicón.
Gracias de antemano.

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