Como hacer consultas sql

Hola, estoy empezando con un proyecto de java en el que tengo que ir metiendo en una base de datos datos sobre alumnos, profesores... El caso es que lo de las consultas en sql, por más que pruebo no consigo que me funcione. ¿Podrías ayudarme? Ah, si abro varios frames, para salir ya sé que hago System. Exit(0), pero si quiero q solo se me cierre 1 de ellas y se em queden abiertas las demas? Gracias