Java

Si lo que quieres es probar los Applets, sin ponerlos en una página web haces lo siguiente:
- Al principio del programa (después de las instrucciones "import") inluyes el siguiente comentario /*
<applet code="Nombre" width=300 height=300>
</applet>
*/
- Después lo compilas
- Y finalmente, en la interfaz de comandos tecleas: appletviewer nombre.java
Si lo que quieres es insertarlo en una página web y probarlo, dentro del fichero HTML incluyes lo siguiente:
<applet code="Nombre" width=300 heiht=300></applet>
Y ya está.
Espero haber solucionado tu duda, si no es eso detallamela más e intentaré contestártela.

*Mi duda es para correrlo el web, al tratar de abrir el applet solo aparece el cuadro gris pero el applet no lo carga,
-Espero me puedas ayudar y gracias por tu tiempo.

Para poder ejecutarlo debes tener instalado un plugin de java, en principio con instalar el j2sdk es suficiente, después conprueba que en las opciones de tu navegador esté activado dicho plugin, p.e. si tienes IExplorer 5.5 ó superior en los menús Herramientas-->Opciones de Internet-->Opciones avanzadas, comprueba que la casilla JAVA(SUN) esté activada. Si es Mozilla me parece que los menús son iguales, pero no lo recuerdo de memoria.
Si así sigue sin funcionar comprueba que el plugin esté bien configurado (está en panel de control en windows) en la opción navegador aparezca el tuyo, y la de avanzado (dentro de un combo)"utilizar el navegador predeterminado".
Un saludo, y espero que esto resuelva tu problema

-En Opciones Avanzadas de internet no aparece ninguna casilla de JAVA(SUN), y en el panel de control no aparece para configurar el java.
¿Tienes algún otra solución a este problema?
-Gracias por tu tiempo

Pero es muy amplia tu pregunta, ¿qué quieres hacer realmente?

-Lo único que quiero hacer es poder correr los applets en el explorer, solo los he podido correr con otros programas como por ejemplo el JCreator.
Espero me puedas ayudar y gracias