Lo que deseas es validar los campos de un registro antes de guardar; para hacer esto hay varias maneras:
1.- Obtener los datos y verificando los valores de cada columna entes de guardar.
2.- En el objeto datawindow en Column Specification, en la columna "Validation Expression", validas que no sea nulo para las columnas que desees. Y en "Validation Message" escribes el mensaje que deseas que te muestre.
3.- En el objeto datawindow seleccionas las columnas que desea validar una por una, en sus propiedades en la ficha edit activas la propiedad "Required", luego en tu código antes de guardar:
http://powerbuilder-undiaalavez.blogspot.com/2011/02/validar-campos-de-un-datawindow-usando.html
long ll_row //Almacena la fila en donde se encuentra el campo con valor null.
integer li_columna //Almacena el numero de columna con valor null.
string ls_colname //Almacena el nombre de la columna con valor null.
string ls_columna //Almacena el mensaje de validación de la columna.
dw_1.AcceptText()
ll_row=1
li_columna = 0
dw_1.FindRequired(Primary!,ll_row, li_columna,ls_colname, True)
IF ll_row <> 0 THEN
dw_1.SetColumn(li_columna)
dw_1.ScrollToRow(ll_row)
//Obtenemos el mensaje de validación obtenido.
ls_columna= dw_1.describe(ls_colname+'.ValidationMsg')
//Quitamos las comillas del mensaje de validación.
ls_columna=left(ls_columna,len(ls_columna)-1)
ls_columna=mid(ls_columna,2,len(ls_columna))
dw_1.SetFocus()
//Mostramos el mensaje de validación.
messagebox("Verifique",ls_columna,Exclamation!)
END IF