Configuración de una conexión compartida con wimxp

Entiendo el problema que me comentas, esto es porque el PC que utilizas para conectar a Internet a de devolver los paquetes a tu PC de origen. Es posible que el problema este en el puerto que utilizan las aplicaciones de juegos, el cual no debe estar activo.
Como bien dices, tendrás que cambiar la configuración, entrando en la conexión directa a internet y pulsando en configuración en la pestaña de Avanzada. Ahora bien, desconozco cual es el puerto que debes habilitar, esto lo deberías haveriguar en la web donde están los juegos, aquí te tendría que indicar cual es el puerto utilizado y el tipo (UDP o TCP). Una vez que lo sepas has de pulsar el botón de añadir, y te dejará crear un nuevo servicio en el puerto que tu quieras, sólo le has de dar un nombre (juegos), el nº de puerto y el tipo UDP o TCP.

El problema no son los puertos el problema es que cuando compartes el inet se comparte la IP y el servidor no puede ubicar cual es el servidor que pidió los datos.
Segundo lo puedes resolver con otro programa un proxy, un router, switch o con otro programa de conexión compatida