Red pc-portátil

Creo que el problema lo tienes con los cables. Por lo que he entendido, cuando connectas el portátil con el pc directamente con un cable cruzado los puedes tener en red. Pero cuando connectas con ese mismo cable cruzado el portátil al router resulta que el portátil no está en red. Y es que para conectar con el router necesitas un cable CAT-5 rj-45 sin cruzar (rollover), el típico de red.
Por otro lado quiero asegurarme que todo lo demás está correcto por lo que haré un pequeño repaso de todo lo demás.
Primero no se que router tienes, pero por lo que me dices deduzco que es un router con un hub incorporado. Asegurate de si tiene la opción de monopuesto y multipuesto, tener la de multipuesto activada. La diferencia está en que en monopuesto trabaja como un simple modem y no funciona la opción de hub y en multipuesto trabaja como router y funciona la opción de hub. Además asegurate después de tener en red los 3 dispositivos, es decir que pertenezcan a un mismo identificador de red (por ejemplo, 3 ip's validas podrían ser: 192.168.0.1 (router), 192.168.0.3 (pc1), 192.168.0.5 (pc2) ) y aegurando que los pc's tengan como gateway la ip del router. En este caso la conexión compartida a internet te sería indiferente tenerla o no y tampoco necesitarías ningún programa para hacer de proxy una máquina. También si este router te viene con la opción de ADSL de alguna operadora te recomiendo que visites la web de www.adslforever.com Allí encontrarás un momentón de información.
En cualquier caso, si necesitas más información no dides en notificármelo.

Tienes que conectar un cable de red normal ya que si conectar 2 pc's sin hub tiene que ser el cable cruzado, pero al conectarlo a un hub ( o router adsl) tiene que ser una cable normal de red. También mira la puerta de acceso que sea la dirección de router adsl.