Router o modem

Si, es cierto.. puedes poner un servidor y por medio de la red compartir tu conexión, y si no tienes un software de servidor (windows 2000, Linux) puedes instalar un software como Wingate y la compartes..

Funciona así:
Un router es una cosa. El modem es otra distinta.
Si tienes un router, vas a necesitar un modem. Y probablemente, tu compañía te pueda dar un router que ya viene con el modem integrado.
Con respecto a que servicio contratar, no puedo opinar ya que yo estoy en USA y es distinto a donde debes estar tu que ni siquiera se adonde es.
Lo mejor que podrías tener es una red con router, ya que con este, no necesitas depender de la PC "servidor" para conectarte a internet, ademas es mucho más seguro contra hackers, y tiene muchas más opciones y ventajas con respecto a usar una PC para compartir el internet.
Si quieres un modem, y ademas un router aparte, entonces un modem USB no te sirve porque los routers solo aceptan modems Ethernet, o sea con conector normal de cable de red.
Si prefieres un modem USB y nada más, vas a necesitar conectar a las PCs con un cable cruzado entre sus placas de red. Y depende de que sistema tengas, (win 98/me/2000/xp) va a funcionar mejor o peor o tal vez ni funcione ya que compartir internet solo con el windows es una basura y digamos que esta funcionando más o menos bien ahora con windows XP. EN todo caso, necesitarías instalar un proxy en la PC Servidor para darle internet a la otra, lo que implicaría que sepas un poco para poder configurar ese proxy. Puedes ir viendo esto en www.wingate.com
Suerte

Un modem usb modula y demodula la señal, simplemente hace eso con la señal digital.. el router hace algo parecido pero a diferencia del modem te permite hacer una configuración interna con la cual podes conectar el router a un hub y de ahí directamente a cada una de las pc que tienes.. en cambio el modem no te permite esta configuración, por lo que vas a tener que conectarlo si o si a una pc y ponerle conexión compartida o un proxy para que la otra tenga conexión de internet.. el tema es que de esta ultima manera vas a tener que tener prendida la maquina principal para que la cliente pueda navegar, caso contrario no tienes conexión. Con el router no es necesario ya que cada una toma la conexión independientemente de la otra.. a mi parecer te recomiendo un router, por otro lado tiene mucho más calidad que un modem adsl.
Un abrazo!
Palmito.

Desgraciadamente el factor dinero esta presente y es lo que te hará decidir a final de cuentas, yo te recomendaría el router ya que tiene más posibilidades de subsistir que un modem, en algún momento los modem tenderán a desaparecer y en ese momento tendrás que hacer tu cambio, ademas de que existen diferentes velocidades y dependerá de tu proveedor pero hasta donde he visto, ningún modem corre a la velocidad más lenta de cualquier router,
Con lo que respecta a la compartición, ya sea router o modem tendrás que implementarla ya que en cualquiera de los dos casos el servicio es para un equipo, claro a menos que el proveedor te indique lo contrario