Que programas utilizo

Te transcribo lo que dice el sitio de ayuda del MSN. Hay que abrir unos puertos para la transferencia de archivos, pero Microsoft no garantiza que funcione. Puedes probar con el WinRoute Pro que es bastante bueno. Pero ya te digo, si te conectas a través de un proxy no se garantiza que funcione la transferencia de archivos.
Nota: esta sección forma parte de la Guía para administradores de red. No está destinada a los usuarios finales.
Como administrador de red, puede mejorar la forma en que las personas de su red local se conectan a servicios de mensajería instantánea. A partir de la versión 3.5, MSN Messenger conectará a los usuarios de una red de área local a los servicios de mensajería instantánea utilizando la misma conexión que la de su explorador predeterminado (siempre que no exista otro método). Una conexión de este tipo limita la funcionalidad de MSN Messenger básicamente al envío de mensajes instantáneos y a ver quién está en línea.
Para que los usuarios de la red disfruten de todas las funciones y del máximo rendimiento (incluida la transferencia de archivos), podrá configurar los servidores proxy de modo que puedan conectarse directamente a los servidores de mensajería instantánea.
Para la mensajería instantánea
Para que los usuarios de su red se beneficien de una conexión directa a los servicios de mensajería instantánea, necesitará:
Abrir conexiones TCP de salida en el puerto 1863 de sus servidores proxy.
Comunicar a los usuarios de su red qué tipo de servidor proxy utiliza su red (HTTP, SOCKS4 o SOCKS5) y proporcionarles la información correspondiente (nombre de servidor, número de puerto y demás) para que puedan escribir esa información en la ficha Conexión del cuadro de diálogo Opciones (Herramientas, Opciones).
Asegurarse de que la red de área local interna tiene acceso a los servidores del sistema de nombres de dominio (DNS) para resolver los nombres de los hosts externos como, por ejemplo, messenger. Msn. Es.
Para transferir archivos
Tanto las comunicaciones de entrada como las de salida utilizan los puertos del 6891 al 6900. Gracias a ello se pueden realizar hasta 10 transferencias simultáneas de archivos por remitente. Si sólo abre el puerto 6891, los usuarios tendrán que realizar las transferencias de una en una.
Los puertos TCP deben configurarse de forma que los sockets de cada puerto estén abiertos durante períodos prolongados.
Nota
Puede que la transferencia de archivos no funcione si se encuentra detrás de un dispositivo de traducción de direcciones de red (NAT).
Éxitos!