Descargar video de internet - la imagen y el sonido

Hola, estoy haciendo un curso de bolsa por internet y casa día nos cuelgan unos videos con imagen y sonido en la página web que los veo por el reproductor de windows media de mi ordenador, e intentado descargarlos o guardarlos para poder repasarlos sin estar conectado pero no me permite hacerlo, ¿mi sistema operativo es windows xp prof. Hay algún sistema o programa que me permita descargarlos?
Muchas gracias