¿Cómo configuro la wifi de mi pc?

En realidad la configuración de redes inalámbricas se reduce a un par de cosas muy sencillas.
Si tienes Windows XP o superior, con lo que estás haciendo debería funcionarte sin problemas.
Echale una ojeada a un par de cosas. En primer lugar, en el Administrador de dispositivos (botón derecho en Mi pc > administrar > administrador de dispositivos) asegurate que el dispositivo esté bien instalado. Dentro de adaptadores de red encontrarás una entrada con un referencia del tipo "Wireless Network Adapter". Si este adaptador no tiene ninguna marca (amarilla o roja) ya tienes la certeza de que el hardware está bien. Si tuviese alguna marca, probablemente se resolverá reinstalando los controladores.
En segundo lugar mira, en el Panel de control, las conexiones de red. Veras una conexión de red inalámbrica, revisa las propiedades de esta conexión y a su vez las propiedades del Protocolo Internet (TCP/IP). Debes tener seleccionadas las opciones "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente".
Si todo esto está en regla debería funcionarte sin problemas. Si aun así sigue fallando, haz una prueba desactivando el firewall de Windows.
Todos los datos te los he dado suponiendo que tienes Windows XP. Si tienes una versión posterior (Vista o 7) el acceso a estas opciones varía un poco, pero no tendrás dificultades para encontrar las equivalencias, y en caso contrario vuelve a consultarme y te iré guiando.
Si a pesar de todo esto sigues teniendo problemas tal vez tengas que recurrir a un servicio técnico que le eche un vistazo.

Gracias por tu respuesta.
He seguido los pasos que me comentas y parece estar todo correcto: ningún aviso amarillo ni rojo, IP automático, DNS automático.
Sin embargo no se soluciona. Cuando abro el explorador de internet si que sin aparecer ninguna página. Por cierto, al abrir el explorador intenta conectarse vía telefónica. Como no tengo ese tipo de acceso, lo cancelo, pero no veo que intente conectarse por otros medios (WIFI). ¿Tiene algo que ver? ¿Podría ser este el problema?
Si no, tendré que llevarlo "al taller"...

El intento de conexión telefónica suele ocurrir cuando no localiza una conexión de otro tipo. Cancelando la conexión telefónica, como tu haces, debería conectarse sin problemas a la red wifi.
Esto suele ser habitual, por ejemplo, cuando intentas navegar y la red wifi aun no está disponible, porque se está reiniciando el ruoter por ejemplo. Cuando ocurre esto, basta con cancelar la conexión telefónica en en cuanto el router está disponible la conexión wifi se realiza.
Solo te quedaría revisar la configuración de tu navegador y de tu cortafuegos, por si tuviese algún parámetro configurado que le impide conectarse a redes inalámbricas, porque es muy extraño que las detecte y luego no pueda conectarse.
Siento no poder ayudarte más, pero no se me ocurren otras posibilidades. Si todo esto te falla, es posible que tengamos que empezar a pensar en un problema de hardware con tu dispositivo wifi.

Si consideras que no puedo ayudarte más, finaliza la pregunta.