En mi OS yo le ajunte una música de fondo con extensión .mp3, y me pide wav

Me imagino que lo que quieres es que cambie el sonido de inicio predeterminado de windows o algún sonido en especifico de estos, lo que tienes que hacer es convertir esta música de mp3 a wav, como te pide el windows para este proceso, tienes dos opciones, si tienes esta música en CD y ya la grabaste, puedes volver a grabarla pero no como tipo mp3 sino wav y listo, o puedes convertirla de mp3 a wav, con algún tipo de programa de edición de audio, mira estas páginas:
http://www.bajaki.com/download/formatfactory.htm
http://www.bajaki.com/download/mediacoder.htm
http://www.bajaki.com/download/any-video-converter-free.htm