Cookis

Sobre las cookies existen diferente opiniones. Las cookies en un principio son pequeñas fragmentos de información que una página web almaacena en tu ordenador. Por ejemplo, tu estas en un portal, página web o foro en el que siempre tienes que logearte para poder entrar, en casi todos los sitios tienen la opción de dejar al host ponerte una cookie para que la próxima vez que entres no sea necesario poner tu user y tu login y accedas directamente. Otras páginas utilizan las cookies para recabar información sobre ti.
Por ejemplo esto el contenido de una cookie que me ha dejado google.com
PREF
ID=68cb736d6db4430d:TM=1043169408:LM=1043169408:S=ayfeEKrsUfRE1_Y_
google.com/
1536
2618878336
32111634
3769076880
29540720
*
Básicamente te dice cual a sido mi identificador de sesión en su servidor, que he estado en mi página, y cual son mis preferencias en google.
El tema de las cookies es muy controvertido, a nivel de programación son buenas por que evitan cargar innecesariamente las memorias de los servidores. A nivel de usuario, puede vulnerar tu intimidad. Si no haces compras por internet (muchos carritos de la compra funcionan con cookies) y no te importa logearte en las páginas yo desactivaría las cookies(siempre puedes activarlas en caso de que una página no te deje acceder si no tienes las cookies activadas). O por lo menos las borraría todas de vez en cuando. Si tienes curiosidad por ver tus cookies, las puedes abrir con el block de notas, si estas en xp las cookies se almacenan en C:\Documents and Settings\tu_nombre_de_usuario\Cookies
Lo más probable que no te haya aclarado mucho, pero las cookies en si no son malas. Como siempre depende de la intención con que se hayan hecho.