Cerrar ventana

Cada vez que inicio windows se me abre una centana de una carpeta (vamos, que en vez de aparecer el escritorio me sale el explorador en una carpeta que no me interesa para nada). ¿Sabes qué puedo hacer para quitarla? Quiero que al iniciar windows me salga el escritorio y no el explorador.
Por cierto, por si es de ayuda o necesario mi S.O. Es el XP