Necesito conertar 2 pcs por red lan

Un servidor proxy nos es un ISP (proveedor de servicios a internet), es un programa que se encarga de gestionar tus accesos a internet desde las distintas maquinas que están conectadas en LAN, y cuando solo una de ellas tiene conexión a inet y quieres compartir dicha salida. Dicho de otra forma, tu servidor seguirá siendo telefónica, pero el proxy dejara que el equipo sin modem y el que tiene modem compartan la conexión a internet que antes solo podía aprovechar uno de ellos.
Nada cambiara, solo que ahora los dos equipos se podrán conectar.
Un saludo, y no te olvides de finalizar cuando todo este bien.

¿El servidor proxy lo puedo instalar sin que ocurra nada? Por que mi servidor es telefónica net y si me conecto a ese servidor me tendría que desconectar de telefónica, ¿no? ¿Se mantendría la tarifa plana? ¿Y son gratis?
http://www.guiadohardware.net/download/proxyi.exe

Es muy sencillo, primero tienes que hacerte de un cable conector rj45 cruzado para poder conectar los equipos, y después de un servidor proxy para establecer el cliente servidor.
Al ser ambos equipos XP cuando tengoas todo conectado has de ejecutar el easistente en el servidor y elegir el primero de la lista. Pon el nobre del equipo (en el otro ha de ser distinto) y pon el grupo de trabajo (el mismo en las dos computadoras). Por ultimo deja que trabaje el asistente y crea el dico de red que te ofrece. Ejecutalo en el cliente y ya debería funcionar.
Si no es así asegurate de que las direcciones de ip (esta en el protocolo tcp/ip de las propiedad de red) es distinto para las dos maquinas.
Si tienes algún problema más mandame una aclaración, y si no es así finaliza tu pregunta

Por el asistente ya lo ice y no sale, al final están conectados, yo desde mi pc puedo entrar al otro pero no me deja conectarme a internet. Estando el otro conectado.
¿Se necesitan 3 tarjetas de red?

A ver si me entero bien. ¿Tu red funciona correctamente no?, tu problema es que no consigues compartir la conexión a inet. Si es este tu problema la solución es sencilla. Bajate el programa proxyi.exe que es un servidor proxy y lo instalas en el equipo servidor (te doy ese proxy porque es el más sencillo de configurar). Ahora tienes que irte en el internet explorer a herramientas->opciones de internet->conexiones y pulsa configuración. Ahí eliges conectarse a través de proxy (creo que eso lo que pone) y metes las dirección de ip del equipo servidor (sera 192.168.0.1, puedes mirarla en propiedades de red). Con el programa de proxy ejecutándose podrás ahora entrar en inet. Si quieres mandar y recibir correos tienes que habrile al proxy el puerto 25, que por defecto está cerrado.
Si todo esta ok finaliza tu respuesta y sino mandame una aclaración especificando cual es el problema que tienes, o en su caso el nuevo problema que te da.