Seguridad al entrar en la red

Buen día experto, estoy muy pobre en temas de seguridad, pero tengo mi firewall de windows siempre activado y buen antivirus. Mi pregunta viene de lo siguiente:
"la universidad donde estudio tiene una red inalámbrica en donde todos los estudiantes se conectan, si yo tengo mi firewall y el antivirus activados ¿como es posible que uno de mis compañeros haya ingresado en mi maquina y editado una de las fotografías que tengo en ella haciéndome una broma?.. Después de esto, se disculpo y me dijo que le pusiera un firewall a mi maquina y que tuviera cuidado porque la tengo "abierta". Quisiera saber como puedo hacer para que nadie se pueda meter con mis archivos, ya que ahora me preocupo en sobremanera cuando navego en internet.
Gracias por los consejos.