Windows XP SP3 y Net Framework ?

Dale a inicio ejecutar, y teclea services. Msc y busca Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft en tipo de inicio ponlo deshabilitado, y si el servicio esta activo detenlo, cierra todo e intenta volver a instalarlo. Si esto no funciona te aconsejo desinstalar todas las actualizaciones recientes o realizar una restauración del sistema operativo a un punto anterior. Si sigues con el problema no dudes en volver a ponerte en contacto conmigo.

Gracias por responderme.
Ya hice lo que me comentabas... pero sigo sin poder instalar el Framework y por lo tanto sin poder jugar...

Comprueba que no tengas restos de una instalación antigua de netframework. Usa ccleaner para limpiar el registro por si se tratara de alguna instalación previa http://ccleaner.softonic.com. Prueba entonces a instalar tras hacer limpieza de registro y reiniciar. Si tampoco funciona sigue los siguientes pasos:
Asegurate de descargar las últimas actualizaciones que has instalado. Instala la versión 2 de netframework que te dejo en este enlace:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5
Una vez instalado procede a la instalación de la actualización del Service Pack 2 que viene en esta página
http://www.wilkinsonpc.com.co/free/KB922770.html
Si te funciona, crea un punto de restauración del sistema y después actualiza nuevamente Windows XP SP3. Si todo va bien debería funcionar. Si te da algún problema restaura al punto de restauración que creaste. Cuéntame los resultados y seguiremos investigando juntos

o_O Que velocidad de respuesta!
Pues me bajé el Net Frame 2 y me daba 2 opciones:
  - Reparar
  - Desinstalar
1º Probé con reparar y no me dejaba, luego con desinstalar (para instalar de nuevo después) y tampoco. El error que me da es el siguiente:

Lo del Service Pack 2 tampoco me dejaba instalarlo... El error que me daba este es:

Gracias por preocuparte