Programas de windows que se conectan a internet

De esos programas que nombras, sólo conozco el Explorador de Windows, que, como supongo sabrás, sirve para "navegar" por el ordenador.
En lo referente a darles permiso para acceder, pues depende, según lo que quieras. Te cuento, la función ZoneAlarm, es controlar todas las conexiones de tu ordenador (las que tu realizas y las que te realizan a ti desde otra máquina). Entonces, debes saber para que sirve cada aplicación, y entonces, decidir si le dejas conectarse o no. Por ejemplo, cuando el explorador de windows te pregunta si le dejas conectarse a internet será porque hayas puesto una dirección de internet en la barra de direcciones e internet conectarse a internet. En ese momento ZoneAlarm, te preguntará si quieres que el explorador se conecté a internet.
Respecto a lo del permiso de servidor o de conexión, pues también depende. Si le dejes actuar como servidor, otras máquinas podrán coger datos de tu ordenador y si no, no. Por ejemplo, si usan algún programa como el Kazaa (tipo Napster) puedes dejarle actuar como servidor para que otros usuarios puedan coger tus canciones. En cambio, si no le dejas, nadie podrá conectarse a ti.
Lo que dices de que si mandan información sobre ti, pues también depende. Es decir, eso no es cuestión del ZoneAlarm, sino del programa en sí. Si es una aplicación programada para ello, y le dejas conectarse a internet, pues sí.
Como puedes comprobar en muchos casos te digo que según el programa (te lo digo como información general para todas las aplicaciones). Pero en lo referente a los programas a los que haces mención, no "creo" que tengas problema al dejarlos conectarse a internet, pues son programas aparentemente de Windows. Otra cosa es que no quieras que se conecten por otra razón. Por ejemplo, si dejas a un antivirus que se conecte a internet para bajar la última actualización, no te va a pasar nada, pero como digo, tal vez no quieras que se conecte por otra razón, como por ejemplo que no quieras actualizarlo en ese momento.