Cómo hacer una tabla dinámica con celdas combinadas

Tengo unos datos en una hoja de excel con algunas celdas combinadas, y quiero hacer una tabla dinámica sigo los pasos y en opciones de tabla dinámica activo la celda de Combinar rótulos y cuando doy a finalizar sale un cuadro de dialogo donde me dice: el nombre de campo de tabla dinámica no es válido...
No se por qué sale esto porque yo tengo todas las columnas con nombres de campos.