Tengo una base de datos en Microsoft Excel y quiero que me avise cuando se repiten registros nuevos.

Me tienes que decir en que columna estas ingresando tus datos para poder hacer la macro que compruebe si están repetidos los datos que introduces.
>Un saludo
>Julio

Todos en la columna A

Abres tu Libro de Excel, pulsas la combinación Alt+F11 y en la ventana de VBA que aparece pulsa en la columna de la izquierda sobre el icono de la hoja donde estas trabajando, doble click y en la ventana de la derecha que aparece en blanco, pegas esta macro:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If ActiveCell.Column = 1 And ActiveCell.Row > 1 Then
'está pensado para la col B
If ActiveCell.Offset(-1, 0).Value <> 0 Then
Dim valor As Variant
Dim actual, fila As Integer
actual = ActiveCell.Offset(-1, 0).Row
fila = 1 - actual
valor = ActiveCell.Offset(-1, 0).Value
Do While fila < -1
If ActiveCell.Offset(fila, 0).Value = valor Then
MsgBox ("Ya existe ese valor")
ActiveCell.Offset(-1, 0).Value = 0
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
fila = 0
Exit Do
Else
fila = fila + 1
End If
Loop
End If
End If
End Sub
La macro esta pensada para que tengas un nombre en la Cabecera y escribas lo que escribas en la Col A (números, texto, combinación de texto y numero...) si lo repites te aparece un mensaje advirtiéndote y te borra el valor poniéndote 0 y te vuelve a situar en la misma celda.
PD: Si necesitas alguna aclaración me lo dices.

Me ha servido super.. pero se puede agregar que me diga donde de escuentra ese valor repetido.