Cuadro Gris de Mensaje

Por tu pedido aparentemente no te interesa el cuadro de mensajes (MsgBox) standard de VBA, sino que creas tu propio cuador de texto (que asumiré se llama "Cuadro de texto 1")
En la hoja donde estuviera emplazado, da click derecho sobre la solapa de hoja y elige "Ver Código". Activado el Editor de Visual Basic para tal hoja pega los siguientes códigos:
Private Sub Worksheet_Activate()
Range("D9").Select
Shapes("Cuadro de texto 1").Visible = msoCTrue
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Shapes("Cuadro de texto 1").Visible = msoFalse
End Sub
Verás que hay dos macros. Una asociada al evento de activar la hoja, que muestra el cuadro de texto. Notarás que selecciona una celda (D9) que puede ser cualquiera que quede tapada por el cuadro de texto. Puedes cambiarla si D9 no queda debajo de tu cuadro de texto.
La segunda macro, al seleccionar una celda distinta de D9 (o la que indiques) ocultará el cuador de diálogo produciendo el efecto que solicitas.
Supongo que esto resolverá tu problema.
Un abrazo!
Fernando

Primero que todo gracias por la rapidez, que pena con vos pero todavía soy muy muy novato, no logro ejecutarlo, me imagino que funciona a las mil maravillas, pero me saca un error, no se encontró el elemento con el nombre especificado. Hice el cuadro de texto, y al darle asignar macro, encuentro Cuadrodetexto11_Alhacerclic, entonces me voy a la macro y luego de Shapes(" pongo Cuadrodetexto11 pero sigue sin funcionar, es decir, como demonios hago para saber el nombre de mi cuadrod e texto y que la macro lo reconozca?
Un millón de gracias!

A la izquierda de la barra de Fórmulas (donde editas el contenido de una celda) se encuentra el cuadro de nombres. Cuando estás en una celda en el se vé su dirección
(Ej F4)
Al seleccionar el objeto de texto en ese cuadro verás el nombre. A juzgar por los datos citas en tu segunda pregunta aparentemente tu cuadrose llama "Cuadrodetexto11", por tanto tu macro debería ser:
Private Sub Worksheet_Activate()
Range("D9").Select
Shapes("Cuadrodetexto11").Visible = msoCTrue
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
Shapes("Cuadrodetexto11").Visible = msoFalse
End Sub
Asegúrate de que las macros estén copiadas en el panel de macros de la hoja donde está dibujado este el objeto. Es decir en el Editor de Visual basic, da doble click sobre la hoja correspondiente, utilizando el navegador de Proyectos que suele estar en la izquierda de la hoja.
Inténtalo y dime si funcionó.
Un abrazo!
Fernando