Combinar celdas en tablas dinámicas

Hola a todos! Sé que no se pueden combinar celdas en tablas dinámicas con la opción de "Combinar y centrar". Habría que ir a Opciones, Opciones de tabla dinámica, Diseño y formato, y clicar en "Combinar y centrar", pero cuando me sitúo en la tabla dinámica y lo hago, me combina toda la fila de encabezado, no las diferentes categorías.

Gracias!!