Siento haberte respondido tan tarde,
Esta es la rutina para cargar en el combo box los nombres de los archivos, deberás poner el directorio donde los guardas y la extensión de los ficheros, o alguna referencia mas en caso no los tengas por separado en un directorio.
Private Sub UserForm_Activate()
ComboBox1.Clear
Set Obj_Archivo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Aquí indicas que directorio leerás, en el ejemplo he puesto mis fotografías
Set Listado_Archivos = Obj_Archivo.GetFolder("C:\Users\Freddy\Pictures\Fotografías")
Set Archivos = Listado_Archivos.Files
For Each Archivo In Archivos
'Aquí verifico que los archivos sean jpg, pero puedes cambiarlo por otra referencia
If Right(Archivo.Name, 3) = "jpg" Then
ComboBox1.AddItem Archivo.Name
End If
Next
End Sub
Ahora para que se ejecute, puedes poner un botón de abrir y allí le das a
Workbook.open("C:\Users\Freddy\Pictures\Fotografías" & combobox1.value)
Espero que sirva y que no haya sido muy tarde la respuesta