Primero, de lo que escribes, te informo que una cosa es agrupar varias hojas en un solo libro de excel y otra consolidar.
Entiendo que lo que quieres es agrupar varias hojas en un solo libro y te digo cómo lo puedes hacer:
1) Abres un libro nuevo o si ya lo tienes llamado CAJA2013.XLS.
2) Una vez creado, por defecto tiene 3 hojas (hoja1, hoja2 y hoja 3). Se supone que no tiene ninguna información, más que las hojas que tiene y que están en blanco.
3) Vas al libro llamado caja01. Xlx. Das click derecho en el cuadrito superior izquierdo (a la izquierda de la comna A y encima de la fila 1), te aparece el menú y pinchas en copiar.
4) Regresas al libro CAJA2013.XLS, y en la hoja1, te ubicas en la esquina superior izquierda (osea al lado de la columna A y encima de la fila 1), pinchas click derecho y en el menú que se despliega eliges pegar. Ya tienes copiada la primera hoja que renombrarás Caja01. Guardas el libro.
5) Sigues en CAJA2013.XLS y pinchas en Hoja2. Repites el proceso desde el paso 3, pero ahora vas al libro llamado Caja02.xls, lo copias como te indiqué arriba, luego vas al libro CAJA2013.XLS, Hoja2 y lo pegas. Una vez pegada la hoja completa, la renombras como Caja2, lo guardas. Y así sucesivamente hasta que copies y pegues cada una de las hojas.
Al final tendrás un libro con tantas hojas como cajas quieras agrupar. Creo que es lo que necesitas. Ya si quieres consolidar, es otro proceso.