Primero que todo tienes que bajar los runtimes de la 
version de foxpro en la que estés trabajando (muy importante).   puedes conseguirlos aqui: 
http://www.portalfox.com/index.php?name=Downloads&req=viewdownload&cid=12 estos deben ser instalados directamente en la carpeta donde estan los demas archivos del programa que estas haciendo. Luego tienes que crear un .prg donde vas a configurar las opciones de arranque y configuración principal del sistema, este es un buen ejemplo:
LOCAL lc 
SET SAFETY OFF 
TEXT TO lc NOSHOW 
*-- Inicio del programa Ejemplo.prg 
LOCAL loForm AS FORM 
_SCREEN.VISIBLE = .F. 
loForm = CREATEOBJECT('FormPrincipal') 
loForm.SHOW 
MESSAGEBOX("Se iniciará el bucle de eventos",64, "READ EVENTS") 
READ EVENTS 
MESSAGEBOX("Terminó el bucle de eventos",64, "CLEAR EVENTS") 
_SCREEN.VISIBLE = .T. 
RETURN 
DEFINE CLASS FormPrincipal AS FORM 
CAPTION = "Ejemplo de un bucle de eventos" 
SHOWWINDOW = 2 
AUTOCENTER = .T. 
HEIGHT = 480 
WIDTH = 640 
ADD OBJECT cmdSalir AS COMMANDBUTTON WITH ; 
CAPTION = "Salir", ; 
HEIGHT = 40, WIDTH = 100, ; 
TOP = 400, LEFT = 500 
PROCEDURE cmdSalir.CLICK 
RELEASE THISFORM 
ENDPROC 
PROCEDURE DESTROY 
CLEAR EVENTS 
ENDPROC 
PROCEDURE CLICK 
WAIT WINDOWS "Evento click en el formulario" NOWAIT 
ENDPROC 
ENDDEFINE 
*-- Fin de Ejemplo.prg 
ENDTEXT 
*-- Genero el PRG, PJX y EXE 
STRTOFILE(lc,"Ejemplo.prg") 
BUILD PROJECT Ejemplo. Pjx FROM Ejemplo. Prg 
BUILD EXE Ejemplo.EXE FROM Ejemplo. Pjx 
MESSAGEBOX("Ahora ejecute el archivo EJEMPLO.EXE generado.", 64,"Aviso")
Ten en cuenta que cada programa tiene sus características propias por lo tanto cada programa de inicio es diferente. Después de que hayas creado el .prg defínelo como principal dentro del proyecto y te vas a la opción 
build y buscas la opción crear .exe le das un nombre al sistema y si esta todo correcto te compila y te crea el paquete sin novedad alguna. 
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