¿Qué es un servidor proxy y como funciona?

Un servidor proxy es una "barrera" entre el servidor y los clientes. Este servidor lo que hace es evitar el acceso no autorizado a la red desde fuera (internet por ejemplo) y además permite y controla la salida de los "clientes" hacia fuera, administra las peticiones que hacen los clientes (por ejemplo una dirección de internet), de la misma manera también habilita o deshabilita los puertos de conexión. Hay proxies por Hardware y Software, me imagino que lo que tu quieres es software, existen varios, wingate, winproxy, proxye, jana, etc.

Primero que nada gracias por todo, ¿y me puedes explicar por favor que es un servidor proxy de hardware y si efectivamente lo que yo quiero es un proxy software como lo puedo conseguir?
Bueno muchas gracias por todo hasta pronto...