Extraer winrar

Hola. Acaban de pasarme un juejo en un cd en formato .rar. Lo extraigo con el win rar e instalo el juego en mi ordenador abriendo el archivo setup.exe. Pero, al intentar jugar, me da un error:cd incorrecto. Sé que es porque el cd que lee es el que lleva el juego en formato .rar, pero no se solucionarlo.
Gracias por anticipado.