Cuando pegas desde la web te considera el formato de html, entonces debes pegar así:
Selecciona del menú Pegar / Pegado Especial, observa como no aparecen todas las opciones de pegado especial de excel; no te aparecen porque traes en memoria un formato externo.
Después de seleccionar Pegado especial, te aparecen estas opciones, selecciona "Texto" y presiona aceptar. De este modo te respeta tu formato de la celda.
Notarás también que por default te aparece seleccionada la opción "HTML", eso quiere decir, que si copias un dato de la web y lo pegas en una celda, el formato que pondrá será el de HTML. Esto incluso sucede en un documento de Word, puedes intentarlo, abre un documento word escribe un texto con formato arial 11, copia un dato de la web y pégalo en medio de tu texto, revisa y lo pega con formato HTML.
Conclusión: No es tu hoja, es el modo de pegar la información.