Excel duda sobre las macros

Las macros no se cancelan con ESC, a menos que se lo indiques. Para que una macro no se pueda cancelar, utiliza al principio de la macro lo siguiente:

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

Por ejemplo si pones esta macro se puede detener presionando Ctrl + Pausa

Sub SeDetiene()
'Para detener presiona CTRL + Pausa
    Do While True
    Loop
End Sub

La siguiente macro no se detiene ni con Esc ni con Ctrl + Pausa, tendrás que cancelar Excel desde el Administrador de Tareas (Ctrl + Alt + Supr)

Sub NoSeDetiene()
'No se detiene
    Application.EnableCancelKey = xlDisabled
    Do While True
    Loop
End Sub