Cese voluntario y pago prestación desempleo

Tenía un contrato hasta fin de obra desde el 1 septiembre de 2014. El día 23 diciembre me comunicaron cese por baja voluntaria, Lo firme, pues la empresa me comento que siempre lo hacían con los empleados así. En enero solicito el paro y me lo deniegan porque consideran que no tengo derecho a paro. Lo comunico a la empresa y me dicen que me solucionaran que es un error. Pero no saben como, ¿qué estudiaran el caso y me contestan que debo hacer?