Como montar un video dentro de otro?

No sé si habéis visto los típicos vídeos de youtube en los que un "jugador" sale comentando una partida, y se ve tanto la partida como la cara del jugador comentándolo. La verdad es que me sería de mucha utilidad hacer eso, para mis vídeos escolares, en los que solo se ven diapositivas y se escucha mi voz y queda cutre (parece que si no sales tú en el vídeo los alumnos pierden interés). Si me podéis decir como se hace técnica, o recomendar algún programa que permita montar varias escenas dentro de un vídeo, tanto yo como mis alumnos os lo vamos a agradecer.