¿Cómo hacer una macro de búsqueda?

Tengo una carpeta donde se encuentran varios archivos de bases de datos que están en excel, mi idea era unificar todas las bases de datos en un solo archivo de excel para así hacer una macro de búsqueda y traer los datos que requiero.

Pero mi problema es que el archivo ya es muy pesado y hace demasiado lento el trabajar el archivo ya que son muchos registros.

Ahora mi idea es hacer una macro o aplicativo que realice la búsqueda en todos los archivos de excel que están en la carpeta, así como en cada pestaña de los mismos sin unificar los archivos.

Pienso que es más para un aplicativo en visual basic y no en la macro de excel.

Sin más por el momento espero y pueden ayudarme.