Copiar datos archivo csv a excel y dar formato

Tengo un problema con unos datos que tengo que tratar. Resulta que tengo 150 archivos csv en una carpeta todos con el mismo formato y no todos con el mismo número de registros.

Necesito anexarlos en un solo archivo. Conozco formulas, pero el problema que tengo es que tengo que ir indicando el nombre del propio archivo en la primera columna de todas las filas correspondientes a cada uno de los archivos.