Como hacer que una macro pida confirmación antes de ejecutarse.

Algo así serviría:

vm = MsgBox("Atención!" & vbCrLf & vbCrLf & "¿Estás seguro de querer ejecutar la macro?", vbCritical + vbYesNo)
If vm = vbNo Then
    MsgBox "Macro cancelada"
    Exit Sub
End If

H o l a 

'//Por Aortiz
msj = MsgBox("¿Estás seguro de querer ejecutar la macro?", vbInformation + vbYesNo, "Aviso")
If msj = vbYes Then
'
'
'aqui copia tu macro
Else
    MsgBox "No se ejecutó la macro", vbExclamation, "Aviso"
    Exit Sub
End If

Valoras para finalizar saludos!

Acá tienes un ejemplo

http://www.programarexcel.com/2014/02/msgbox-solicita-respuesta-para-realizar.html