¿Qué consecuencias hay de viajar por Schengen con Nie caducado?

Estoy en el Periodo de 3 meses de renovación, tengo el papel que dice que está en trámite, mi pasaporte vigente y mi permiso de retorno

Me comunique con las Embajadas de Alemania, Holanda y Bélgica. De las cuales Bélgica me respondió SI y Alemania me respondió que NO acepta NIE caducado. Y holanda respondió algo similar. ¿Qué consecuencias tiene hacer el viaje? No quiero hacer nada ilegal.