Como añadir hojas a un combobox

Prueba con esto.

Private Sub UserForm_initialize()

If cells(1,10).value <>0 then
For i = 1 To Sheets.Count
ComboBox1.AddItem (Sheets(i).Name)
Next i

End if

End Sub

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Si el combo lo tienes en un userform:

Private Sub UserForm_Activate()
'Por.Dante Amor
    For Each h In Sheets
        If h.Range("J1") <> 0 Then
            ComboBox1.AddItem h.Name
            h.Select
        End If
    Next
End Sub

Dices que te seleccione la hoja, pero si varias hojas tiene J1 <> 0 entonces te va ir seleccionando cada una, la última hoja que tenga J1 <> 0 es la que permanecerá seleccionada