Como resolver un comboxbox en interactivechange

Como hacer este caso:

Tablas: estado, municipios, colonias, código todos en un combobox

estado=mexico     en municipios=(me de todas los municipios de mexico) obviamente seria para colonias=(todas las del municipio que tome de mexico) codigo=(relacionado al municipio

La llave es cvempio- esto es para que me filtre los datos en los combos...

Esto se debe en un evento: interactivechange