Como validar campos en blanco en un formulario de vba en excel y si están llenos aceptar y guardar los datos.

[Hola 

utilizar la sentencia if

if textbox1 <> "" or textbox2 <> "" then 
codigo si es verdadero 
else
código si es falso 
end if

Prueba lo siguiente:

Private Sub CommandButton1_Click()
  If TextBox1 = "" Then
    MsgBox "Captura el dato en textbox1"
    TextBox1.SetFocus
    Exit Sub
  End If
  If TextBox2 = "" Then
    MsgBox "Captura el dato en textbox2"
    TextBox2.SetFocus
    Exit Sub
  End If
  '
  'continuar con validaciones si tienes otros textbox
  '
  '
  'Código para guardar los datos.
  'Es un ejemplo, porque no sé en cuál hoja ni en cuáles columnas guardar los datos
  Dim lr As Long
  '
  With Sheets("Hoja1")
    lr = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
    .Range("A" & lr).Value = TextBox1.Value
    .Range("B" & lr).Value = TextBox2.Value
    '
    'guardar otros campos
    '
  End With
End Sub