Pregunta:
ProgressBar + "Compactar base de datos"
El marchoso.ocx lo puedes descragar de enlace externo. Es gratis. También puedes usar un AVI. En respuesta a tu pregunta lo que vas a hacer es mostrar un gif animado mientas dure el proceso. Seria algo como Private Sub cmdCompactar_Click()...
Pregunta:
Consulta MySQL
La BD que vas a utilizar la debe tener instalada el hosting o tu servidor de Internet. Si vas a tener un sitio de prueba, quizás tu computador personal, puedes descargar mysql de www.mysql.org